Большой англо-русский и русско-английский словарь
мат. stochastic differential
Математическая энциклопедия
случайная функция интервала dX, определяемая формулой
(dX)I=Xt- Xs, I =(s, t],
для каждого процесса 
из класса семимартингалов S, рассматриваемых на стохастич. ба зисе 
В семействе С. д.
вводятся: аддитивная (А), мультипликативная (М) операции и операция умножения (Р) соответственно по формулам:
(стохастический интеграл, где Ф - локально ограниченный процесс, согласованный с потоком 
При этом оказывается, что
где 
-произвольное разбиение интервала (s, t], l. i. p.- предел по вероятности, 
В стохастическом исчислении важное место принадлежит правилу лдифференцирования