Словарь социологической статистики
Распределение
вероятностей пары
нормированных нормальных случайных величин. Для пары нормальных случайных
величин (X, Y) с параметрами (,) и (,) соответствующие нормированные случайные величины равны:
и,
а плотность вероятности равна:
где
-<u<
и -<v<
Параметр –
коэффициент корреляции X и Y, а также U и V.
Примечание. Ясно, как обобщить это понятие на
многомерное распределение более двух случайных величин, таких, что маргинальное
распределение любой их пары представимо в той же форме, что приведена выше.