Математическая энциклопедия
комплекснозначная случайная функция 
действительного параметра t, допускающая представление в виде стохастического интеграла
где 
- случайный процесс. Приращения 
в 
задают случайные "амплитуду"
и "фазу"
элементарных колебаний вида
частоты 
суперпозиция к-рых в пределе дает случайный процесс 
. Переход к пределу (в среднем квадратичном) в представлении (*) осуществляется при все более мелком разбиении прямой 
на интервалы 
когда 
Обычно предполагают, что
как функция множеств 
на плоскости задает комплексную меру ограниченной вариации; в этом случае соответствующий процесс 
[или точнее, соответствующая случайная мера 
] однозначно определяется самим процессом 
для любого интервала 
такого, что 
и
для любой точки 
Случайный процесс 
является Г. с. п. тогда и только тогда, когда его корреляционная функция представима в виде
Примеры Г. с. п. 1) Стационарный случайный процесс. Если
- стационарный случайный процесс, то процесс вида
где 
- некоторая мера на прямой, вообще говоря, уже не будет стационарным, но он будет гармонизуемым:
где случайная мера 
определена формулой
2) Процесс, определяемый с помощью скользящего суммирования
где 
- нек-рая случайная мера на прямой, а весовая функция 
того же типа, что и выше:
в этом случае
где
Лит.:[1] Лоэв М., Теория вероятностей, пер. с англ., М., 1962, с. 486-511. Ю. <А. <Розанов.