Малый академический словарь
междом.
Употребляется при выражении сожаления, грусти и т. п.
— Каково торгует ваша милость? — спросил Адриан. — Э-хе-хе, — отвечал Шульц, — и так и сяк. Пушкин, Гробовщик.
— Э-хе-хе, — вздохнул старина, маленький, щупленький старичок. Фурманов, Чапаев.
Толковый словарь Ушакова
ЭХЕХЕ́, межд. Служит для обозначения какого-нибудь чувства, преим. сокрушения, сожаления.