«метод Монте-Карло»

мат. synthetic sampling

— метод статистических испытаний, состоящий в решении вычислительной математической задачи путем построения для нее случайного процесса с параметрами, равными искомым величинам этой задачи. Пример: вычисляем М. М.-К.

0 ≤ f(x) ≤1, при 0 ≤ x ≤1.

Ограничения на f(x) несущественны ввиду возможного изменения м-ба. Рассмотрим последовательность случайных чисел ξ, η, распределенных равномерно на отрезке [0,1]. Для каждой пары чисел (ξ,η) проверяем: f(ξ) < η. Если это условие выполнено, то точка (ξ,η) попадает в область S под кривой у = f(x). Пусть из N наблюдении было Р попаданий в область S; тогда . Ошибка при этом будет с вероятностью, близкой к единице, не больше, чем где С — постоянная. Успешное применение М. М.-К. возможно при использовании ЭВМ. С помощью m. М.-К. строятся типовые карты фаций. По М. М.-К. находился вид функции распределения акцессорных сульфатов в карбонатных толщах, а также имитировался процесс слоеооразования.

вчт. metodo Montecarlo

- англ. method, Monte Carlo; нем. Methode Monte-Carlo. Численный метод, основанный на получении большого числа реализаций случайного процесса, к-рый формируется т. обр., чтобы вероятностные характеристики были равны величинам решаемой задачи. см. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ.